Pronósticos de los créditos directos y depósitos a plazo de las Cajas Municipales de Loreto periodo 2018 – 2022

Abstract

This thesis analyzed the behavior of credits and deposits in the Municipal Savings Banks of Loreto during the period 2018-2022, using ARIMA models for forecasting. Credits showed a general upward trend, with fluctuations and a notable impact due to the COVID-19 pandemic. A significant drop was observed in March 2020, followed by a rapid recovery from July of the same year. The average value of credits during the period was S/ 343,486.90 thousand. Deposits also exhibited a fluctuating pattern with an upward trend, interrupted by the health crisis. After the initial fall, a rapid recovery was observed from May 2020. The average value of deposits was S/ 245,748.51 thousand. The average ratio of credits to deposits was 1.4, indicating that Loreto's microfinance market is credit-demanding. Regarding forecasts, an ARIMA (1,1,1) model was selected for credits and an ARIMA (0,1,1) for deposits. These models demonstrated high precision, with error margins of 0.43% for credits and 0.8% for deposits, both well below the established 5% threshold. The results suggest partially sustained growth in the sector, with credits showing a positive trend (average monthly growth of 0.2%) and deposits presenting stability (zero growth). These findings provide valuable insights into the dynamics of the microfinance sector in Loreto and offer precise predictive tools to anticipate future trends in credits and deposits.

La presente tesis analizó el comportamiento de los créditos y depósitos en las Cajas Municipales de Loreto durante el periodo 2018-2022, utilizando modelos ARIMA para pronósticos. Los créditos mostraron una tendencia general al alza, con fluctuaciones y un impacto notable debido a la pandemia de COVID-19. Se observó una caída significativa en marzo de 2020, seguida de una rápida recuperación desde julio del mismo año. El valor promedio de los créditos durante el periodo fue de S/ 343,486.90 miles. Los depósitos también exhibieron un patrón fluctuante con tendencia ascendente, interrumpido por la crisis sanitaria. Tras la caída inicial, se observó una rápida recuperación desde mayo de 2020. El valor promedio de los depósitos fue de S/ 245,748.51 miles. El ratio promedio de créditos sobre depósitos fue de 1.4, indicando que el mercado micro financiero de Loreto es demandante de crédito. Respecto a los pronósticos, se seleccionó un modelo ARIMA (1,1,1) para los créditos y un ARIMA (0,1,1) para los depósitos. Estos modelos demostraron alta precisión, con márgenes de error del 0.43% para créditos y 0.8% para depósitos, ambos muy por debajo del umbral del 5% establecido. Los resultados sugieren un crecimiento parcialmente sostenido en el sector, con los créditos mostrando una tendencia positiva (crecimiento promedio mensual de 0.2%) y los depósitos presentando estabilidad (crecimiento nulo). Estos hallazgos proporcionan insights valiosos sobre la dinámica del sector micro financiero en Loreto y ofrecen herramientas predictivas precisas para anticipar tendencias futuras en créditos y depósitos.